带边际风险控制的投资组合问题的半定规划松弛

丁晓东，肖琳灿，罗和治

Ｓｅｍｉｄｅｆｉｎｉｔｅ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ#br# ｗｉｔｈ　ｍａｒｇｉｎａｌ　ｒｉｓｋ　ｃｏｎｔｒｏ

ＤＩＮＧ　Ｘｉａｏｄｏｎｇ１，ＸＩＡＯ　Ｌｉｎｃａｎ１，ＬＵＯ　Ｈｅｚｈｉ

浙江工业大学学报 . 2017, (1): 64 -68 .