基于动态均衡价差的股指期货的跨期套利研究

周明华１，孙长启１，陈淑敏２，郑婷婷１

Ｔｈｅ　ｓｔｕｄｙ　ｏｎ　ｃａｌｅｎｄａｒ　ｓｐｒｅａｄ　ａｒｂｉｔｒａｇｅ　ｏｆ　ｓｔｏｃｋ　ｉｎｄｅｘ　ｆｕｔｕｒｅｓ#br# ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｂａｌａｎｃｅｄ　ｓｐｒｅａｄ

ＺＨＯＵ　Ｍｉｎｇｈｕａ１，ＳＵＮ　Ｃｈａｎｇｑｉ　１，ＣＨＥＮ　Ｓｈｕｍｉｎ２，ＺＨＥＮＧ　Ｔｉｎｇｔｉｎｇ１

浙江工业大学学报 . 2016, (1): 111 -118 .